Monday 9 September 2019

Stock opções divulgação


O usuário reconhece que revisou o Contrato de Usuário ea Política de Privacidade que regem este site, e que o uso continuado constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. Características Riscos de Opções Padronizadas. Antes de comprar ou vender uma opção, os investidores devem ler uma cópia Das Características Riscos de Opções Padronizadas, também conhecido como o documento de divulgação de opções ODD Ele explica as características e riscos das opções negociadas em bolsa. Cópias deste documento também podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca em que as opções são negociadas, colocando Um pedido on-line ou contactando a Clearing Corporation de Opções diretamente em 1 N Wacker Dr Suite 500, Chicago, IL 60606.Terminando a Visualização do ODD. Nós recomendamos o download ea instalação da versão mais recente do Adobe Acrobat Reader que está disponível como download gratuito Se Seus problemas persistirem você pode querer pedir uma versão impressa ou entrar em contato com o seu broker. Order Printed Version. Clique aqui para colocar um N para a versão impressa do Documento de Divulgação de Opções O ODD é apenas 0 45 mais frete e manuseio Aguarde 8-10 dias para entrega. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation Nenhuma declaração neste site Deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas Cópias deste documento podem ser obtidas junto ao seu corretor, a partir de qualquer bolsa em que as opções sejam negociadas ou ao entrar em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500, Chicago, IL 60606.2017. Definição Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador de opções de compra de ações compra o direito, mas não a obrigação de comprar, vender 100 partes S de uma ação subjacente a um preço predeterminado de para o escritor de vendedor de opção dentro de um período de tempo fixo. Especificações de Contrato de Ope. Os seguintes termos são especificados em um tipo de contrato de opção. Opção. Os dois tipos de opções de ações são puts e chamadas Call Opções confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente, enquanto as opções de venda lhe dão o direito de vendê-los. Preço de ataque. O preço de exercício é o preço ao qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Ao valor de mercado do activo subjacente afecta a liquidez da opção e é um determinante principal do prémio da opção. Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem de pagar ao vendedor da opção um prémio pela Risco que acompanha a obrigação O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante até a expiração. Data de expiração. Opção contratos são desperdício de ativos e todos As opções expiram após um período de tempo Uma vez que a opção de compra expira, o direito de exercer já não existe ea opção de compra torna-se inútil O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção A data específica em que expiração ocorre depende do tipo de opção Por exemplo , As opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de expiração. Option Style. An contrato de opção pode ser estilo americano ou estilo europeu A maneira em que as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção estilo americano As opções podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercício na data de vencimento em si Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano. Ativo subjacente. O ativo subjacente é a segurança que o vendedor da opção tem a Obrigação de entregar ou de adquirir ao titular da opção no caso de exercício da opção. No caso de opções de compra de O subjacente refere-se às ações de uma empresa específica Opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, tais como moedas, índices e commodities. Contract Multiplier. O multiplicador de contrato indica a quantidade do activo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção É exercido Para opções de ações, cada contrato abrange 100 partes. O Market. Participants opções no mercado de opções comprar e vender opções de call e put Aqueles que compram opções são chamados de detentores Vendedores de opções são chamados escritores titulares de opções são disse ter posições longas, E os escritores são disse ter posições curtas. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once Você começa a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias serão comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act now. You Também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer Mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode Quero considerar a possibilidade de escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o comerciante opção especular puramente na direção do subjacente Dentro de um período de tempo relativamente curto Leia mais. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser um GR Comer opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa Para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você qualifica Para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco A A maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar op Leia mais sobre isso. Saiba mais sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador de contrariedade Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu A Relação entre os preços de compra e de venda, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. Você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o O valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia sobre. CEO concessão de opções de ações eo calendário de divulgações corporativas voluntárias. David Aboody a. Ron Kasznik ba Anderson Escola de Pós-Graduação de Gestão, Univ Universidade de Stanford, Stanford, CA 94305-5015, EUA. Recebido em 3 de dezembro de 1998 Revisado em 22 de maio de 2000 Disponível on-line em 9 de outubro de 2000.We Investigar se os CEOs gerenciar o tempo de suas divulgações voluntárias em torno de prêmios de opções de ações Conjecturamos que os CEOs gerir as expectativas dos investidores em torno de datas de prêmio, adiando boas notícias e correndo para a frente más notícias Para uma amostra de 2.039 Documentar mudanças nos preços das ações e previsões de lucros dos analistas em torno de prêmios de opções que são consistentes com a nossa conjectura Nós também fornecemos mais evidência direta baseada em gerência ganhos previsões emitidas antes das datas de premiação Nossas descobertas sugerem que os CEOs tornam oportunista voluntária divulgação decisões que maximizar sua opção de ações compensação. JEL classificação. CEO stock option awards. Voluntary disclosure. Table 3 Fig 1 Fig 2 Fig 3.We apreciar t Ele comentários e sugestões úteis dos participantes da oficina no Acampamento de Verão de Stanford de 1998, 1999 Duke UNC Fall Camp, Reunião anual da Associação Americana de Contabilidade 1999, Universidade do Arizona, Universidade Estadual do Arizona, Universidade da Columbia Britânica, Universidade da Califórnia em Los Angeles, Columbia University of Michigan, University of Michigan, Universidade de New York, Universidade de Northwestern, Universidade de Purdue, Universidade de Rochester, Universidade do Texas em Austin, Washington University, e Universidade de Washington, Kevin Murphy o árbitro e Jerry Zimmerman o editor Nós também Apreciar a assistência de pesquisa de Hung-Ken Chien David Aboody reconhece o apoio da Escola Anderson na UCLA Ron Kasznik reconhece o apoio da Iniciativa de Pesquisa Financeira, Escola de Pós-Graduação de Negócios, Stanford University. Corresponding autor Tel 1-650-725-9740 fax 1-650-725-6152.Copyright 2000 Elsevier Science BV Todos os direitos reservados. Artigos citando.

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