Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Sinais de compra e venda de um sistema de média móvel 11 de fevereiro de 2009 touro Pelo Dr. Winton Felt touro 2,265 Exibições Página LeapZip Rank Um dos principais problemas com o uso de cruzamentos médios móveis como sinais acionáveis é que os estoques podem avançar e avançar em toda a sua média móvel. Portanto, é uma vantagem esperar por uma boa configuração antes de agir, a fim de evitar ser incorporado dentro e fora do estoque (e para evitar comissões de negociação excessivas). Whipsawing ocorre principalmente quando o estoque não está tendendo. Os comerciantes usam outras ferramentas para identificar situações que não são tendências no início, para que elas possam mudar para estratégias que funcionam melhor em ambientes não-tendentes. A maioria dos comerciantes que usam sistemas de cruzamento em média móvel consideram quaisquer negócios extras que eles possam fazer para ser o preço que um deve pagar para ser posicionado corretamente quando o estoque finalmente pára whipsawing e começa a tendência. Em geral, os comerciantes consideram o benefício da estratégia de ser que permite que um comerciante entre em uma posição próxima ao início de uma tendência e abandone o fim da tendência. Alguns comerciantes reduzem o número de sinais falsos usando o movimento de uma média móvel de curto prazo em uma média móvel de longo prazo como o mecanismo de sinal em vez do cruzamento por um preço de estoque. Uma média móvel de 5 dias é menos provável que se desloca de um lado para o outro ao longo de uma média móvel de 50 dias do que o preço de fechamento do estoque. Os comerciantes usam combinações de médias móveis (como 5 e 30, 5 e 50, 20 e 200, 10 e 100 e muitos outros) com base em quão ativos eles querem ser como comerciantes. Quanto maior a média móvel, melhor estabeleceu a tendência que representa e menos provável é que esteja gerando um sinal falso. Por outro lado, as médias móveis mais longas desistiram de mais do potencial de lucro de um comércio porque são mais lentas na geração de seus sinais. Há negociações aqui que apenas o comerciante individual pode resolver através da experiência. Lembre-se de que a tendência crescente de um estoque subvalorizado é mais susceptível de ser sustentada (menos propensos a quebrar) do que a tendência de um estoque exagerado. O preço relativo ao lucro (PE ou proporção PE), vendas (PSR ou preço por razão de vendas) e taxa de crescimento do lucro (índice de PEG ou PEG) estão entre os fatores que dão combustível ao impulso de uma tendência. Às vezes, a psicologia do investidor também acontece, mas as tendências baseadas somente na psicologia são mais propensas a sofrer reversões inesperadas. As seguintes regras referem-se a resistências médias móveis, suportes e cruzamentos. Um comerciante de stockdisciplina testou médias móveis exponenciais e simples e descobriu que uma média móvel simples é preferível a uma média móvel exponencial. Esta é uma informação que não é provável encontrar na mídia onde a percepção comum é que a média móvel exponencial mais rápida deve ser preferida. Quanto maior a média móvel, mais confiáveis essas regras tendem a ser. Muitos investidores aderem estritamente às seguintes regras de média móvel. No entanto, não fazemos recomendações para comprar ou vender qualquer estoque específico. 1. Se a linha da média móvel se forjar depois de um declínio significativo, ou começou a aumentar, e o preço do estoque passa para cima através da linha média móvel, é considerado um sinal de compra. O mesmo é válido se a média móvel se esticar ou aumentar após o estoque ter passado para cima através da linha média móvel. 2. Se a média móvel continuar a aumentar de forma agressiva e o preço do estoque cai abaixo da média móvel, esta é considerada uma oportunidade de compra. 3. Se o preço das ações estiver acima da média móvel, diminui para a média móvel, mas não consegue passar por ela e começa a aparecer novamente, este é um sinal de compra. 4. Se a média móvel diminui e o preço das ações cair muito rápido, é provável que ele retorne para a média móvel. O estoque pode ser comprado para tirar proveito deste snap-back de curto prazo. Em geral, é melhor esperar por um sinal de que o impulso descendente está diminuindo ou que ele realmente se inverteu antes da compra. 5. Se a média móvel estiver aumentando e, em seguida, aplaina, ou se declina, e o preço do estoque passa pela média móvel, é considerado um sinal de venda. O mesmo é válido se o achatamento da média móvel ou seu declínio ocorre depois que o estoque passou para baixo através da média móvel. 6. Se, enquanto a média móvel cai, o preço do estoque sobe acima da média móvel, esta é também uma oportunidade de vender a um bom preço antes que o estoque retome seu declínio. 7. Se o preço das ações aumentar em direção a uma média móvel abaixo, mas não consegue passar por isso e começa a recusar novamente, a resistência oferecida pela média móvel é muito forte para o estoque e é um sinal de venda. 8. Se o preço das ações se mover rapidamente acima da linha média móvel ascendente muito rápido, é provável que uma reação se mova de volta para a média móvel e o estoque pode ser vendido para uma reação técnica de curto prazo. Em geral, é melhor esperar por algum sinal de que o impulso ascendente está diminuindo ou que ele realmente se inverteu antes da venda. É aconselhável usar mais do que uma média móvel para definir pontos de compra e venda. Os investidores astutos aprendem a usar uma variedade de indicadores em concerto. Também é útil se os fundamentos dos estoques estão alinhados com o sinal gerado. Por exemplo, se o estoque tiver dado um sinal de compra, é uma grande vantagem se o estoque também estiver subvalorizado. Seguir uma disciplina acrescenta clareza e propósito a uma negociação individual. Também aumenta a resolução de uma pessoa quando as emoções se encolhem e as circunstâncias criam confusão e indecisão. Copyright 2017, por Stock Disciplines, LLC. A. k.a. 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