Bollinger bandas futuros

Corrigindo bandas Bollinger Bandas Bollinger são amplamente utilizadas na comunidade comercial e são um componente chave de muitas estratégias comerciais. Por sua natureza, as bandas de Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não é sem suas desvantagens. Este artigo apresentará uma abordagem revisada para o conceito de banda comercial com o objetivo de aprimorar significativamente o foco desta classe de indicadores. Ambos são válidos e compartilham um patrimônio comum, mas são bastante diferentes em avaliação e em aplicação. A derivação aqui é denominada banda de volatilidade. Este artigo explica por que essa derivação é necessária e como ela é construída e fornece resultados de testes preliminares de alto nível. Embora as bandas de volatilidade sejam originais em design e execução, elas foram inspiradas pelo trabalho de Dennis McNichollrsquos para melhorar as bandas de Bollinger no final da década de 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, em outubro de 1998). Houston, temos um problema popularizado por John Bollinger, que lhes deu seu nome, as bandas de Bollinger são simplesmente uma parcela de um múltiplo do desvio padrão do preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Com o uso do desvio padrão, devemos esperar razoavelmente que a distribuição do preço em torno da média deve estar em conformidade com a normalidade estatística ou se aproximar dela. Infelizmente, este não é o caso das bandas de Bollinger e levou a uma busca para corrigir o problema. Com base nas observações das bandas de Bollinger, aqui estão alguns dos problemas: bull Eles são ensaiados com alto atraso, já que praticamente todos os indicadores SMA são. Conseqüentemente, o usuário deve estar atento ao atraso no que as bandas apresentam. Touro Eles não cobrem o preço de forma consistente com uma distribuição gaussiana. Ou seja, 68,2 dos preços devem ser encontrados dentro de um desvio padrão da média da amostra, 95,4 dos preços devem ser encontrados dentro de dois desvios padrão da média, etc. Isso será descrito como a relação preço-preço. Embora possa ser debatido se as variações diárias dos preços são normalmente distribuídas, a relação de preço de Bollinger pode ser dita para oferecer pouca ou nenhuma informação de uma perspectiva probabilística. Touro A relação preço-preço não é invariante em escala. Ou seja, a relação de preço entre um determinado desvio padrão não permanece constante à medida que os prazos aumentam. Por exemplo, veja o seguinte com base nos preços SampP 500 com bandas 2xSD: bandas Bollinger de 160 bar: relação banda de preços 83,7 bandas Bollinger de 80 bar: relação banda de preço 86,2 bandas Bollinger de 20 bar: relação banda de preços 88,5 touro O movimento das bandas contra o A média móvel não se correlaciona com a volatilidade histórica. Ver como as bandas de Bollinger se destinam, em parte, a refletir mudanças na volatilidade, isso é um problema. Felizmente, esses problemas podem ser resolvidos de forma prática. Ao abordar sistematicamente cada uma dessas questões, por sua vez, podemos construir um indicador que complementa em vez de substituir as bandas de Bollinger e fornece uma útil ferramenta de troca adicional. A solução também é mais simples do que o previsto. Bandas de volatilidade Vamos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso é com um gráfico (veja ldquoVolatile solution, rdquo left). Neste gráfico do SampP 500, itrsquos limita com quanta força as bandas de volatilidade afetam as mudanças de preços em relação às giroses lentas e às vezes selvagens e largas das bandas de Bollinger. As bandas de volatilidade conseguem isso através da aplicação de uma média móvel de baixa lag e calculando o desvio padrão do preço em relação a essa média móvel. Observe que a função de desvio padrão ldquostandardrdquo é uma ferramenta inadequada para isso. O resultado é trocar bandas com baixo atraso. Letrsquos vê com que eficácia essas bandas encapsulam os preços do SampP 500 em 2xSD: bandas de volatilidade de 160 bar: relação banda de preços 94,6 bandas de volatilidade de 80 bar: proporção de banda de preços 95,3 bandas de volatilidade de 20 barras: taxa de faixa de preços 95,7 Para validar este ponto, letrsquos espere o Números para 1xSD: bandas de volatilidade de 160 barras: taxa de banda de preços 65,0 bandas de volatilidade de 80 bar: relação de faixa de preço 66,9 bandas de volatilidade de 20 barras: relação banda de preços 67,8 David Rooke é um comerciante e pesquisador profissional e independente de TI com sede em Berkshire, United Reino. Seu foco principal é modelar índices financeiros e planejar riscos. Alcance-o no sistema de negociação Breakout Bollinger Band O sistema comercial Bollinger Band Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos em nosso relatório de Estado da Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados futuros de mais de 30 bolsas que sabedoria O comércio pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, inclusive a do sistema comercial Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System explicou o sistema de troca de Bollinger Band Breakout foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets8221. O sistema é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Banda de Bollinger e sai quando o preço fecha novamente dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo da Banda Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média de Mudança Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Perto dos Dias Médicos. A parte superior e inferior da Banda de Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Entrada. O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra no aberto após um dia que fecha no topo da Banda Bollinger ou abaixo do fundo da Banda Bollinger. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Sair Limiar. O valor da Banda de Saída no dia da entrada é usado como a parada com a finalidade de determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento da posição Fração Fixo padrão. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: o número de dias na Média de Movimento Simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema sairá quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 desvio padrão acima do movimento média. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de portfólio diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para seus requisitos. Entre em contato conosco para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria. Como corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas a mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.